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[单选题]

资本资产定价模型是由夏普()建立。

A.1963

B.1964

C.1965

D.1968

答案

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发布时间：2023-04-15

更多“资本资产定价模型是由夏普()建立。”相关的问题

第1题

夏普在20世纪60年代提出了著名的（）。

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C.资产组合模型

D.期货定价模型

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第2题

詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以（)为基础。

詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。

A.马柯维茨模型

B.资本资产定价模型

C.套利模型

D.因素模型

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第3题

有关套利定价理论，下列论述中，正确的有（）。

A.套利定价理论是一个有关资产价格决定的一般均衡模型

B.β表示证券收益对于风险因素的敏感程度

C.在套利定价理论中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的共同因素，以及政权收益率对这些因素的不同敏感性

D.套利定价理论由威廉。夏普提出

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第4题

从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是（)。

A.社会公正性

B.资产分散性

C.市场完善性

D.结果对性

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第5题

简述资本资产定价模型。

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第6题

风险调整折现率也可用资本资产定价模型算出。（)

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第7题

资本资产定价模型可以看作是套利定价理论的特例。（)

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第8题

下列不能作为股权资本成本的计量模型的是()。

A.现金流折现模型

B.风险溢价模型

C.资本资产定价模型

D.股利折现模型

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第9题

关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是()。

A.两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型

B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会

C.资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际

D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险

E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立

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第10题

资本资产定价模型是有条件的，因此，在实际使用时会有较大的偏差。（)

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第11题

19关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

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