题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列有关资本资产定价模型的假设，说法正确的有（)。
A.所有投资者均为价格接受者
B.没有税金
C.所有投资者均可以无风险报酬率无限制地借入或贷出资金
D.没有风险
答案
ABC
解析：
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A.所有投资者均为价格接受者
B.没有税金
C.所有投资者均可以无风险报酬率无限制地借入或贷出资金
D.没有风险
答案
ABC
解析：
更多“下列有关资本资产定价模型的假设，说法正确的有（)。”相关的问题
第1题
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是()。
A．存在许多投资者
B．所有投资者行为都是理性的
C．投资者的投资期限相同
D．市场环境是有摩擦的
第3题
下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。
A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强
B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险
C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡
D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会
第5题
A.Rm是指贝塔系数等于1时的股票要求的收益率
B.市场整体对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高
C.资本资产定价模型可以完全确切地揭示证券市场的一切
D.资本市场对于所有风险都会给予价格补偿
第6题
A.Rm表示市场组合的风险收益率
B.(Rm-Rf)表示证券市场线斜率
C.(Rm-Rf)表示市场风险溢酬
D.Rf表示证券市场线截距
第7题
A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%
第9题
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系 数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
第11题
A．0.1
B．0.11
C．0.12
D．0.13
