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（请给出正确答案）
A.①②③④
B.②④
C.①③④
D.①②③
答案
C、①③④
解析：资本资产定价模型的假设条件包括①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合②投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全相同的预期③资本市场没有摩擦即不考虑交易成本和对红利股息及资本利得的征税信息在市场中自由流动任何证券的交易单位都是无限可分的市场只有一个无风险借贷利率在借贷和卖空上没有限制
更多“下列各项表述中，属于资本资产定价模型假设条件的有（）。①投资者厌恶风险②证券收益由历史收益和标准差刻画③证券无限可分④回收和交易费用均忽略不计”相关的问题
第1题
A.某些资产或企业的β值难以估计，特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业
B.经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用受到削弱
C.资本资产定价模型是建立在一系列假设之上，其中一些假设与实际情况有较大偏差，使得其有效性受到质疑
D.无法对（系统）风险和（必要）收益之间的关系提供实质性的表述
第2题
下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。
A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强
B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险
C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡
D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会
第6题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
第8题
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是()。
A．存在许多投资者
B．所有投资者行为都是理性的
C．投资者的投资期限相同
D．市场环境是有摩擦的
第9题
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系 数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
第11题
A.市场投资没有交易成本
B.投资者都是价格的接受者
C.不允许完全使用卖空所得款项
D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
